Átlagos valós tartomány. Indikátor: Átlagos valós tartomány (ATR) Átlagos valós tartomány
Mint mindenki tudja, a volatilitás az áringadozás szintjét jelenti. A lehetséges kockázat meghatározásához mindent tudnia kell, ami ehhez a mutatóhoz kapcsolódik. A volatilitás szintjének figyelemmel kísérésével észreveheti, hogy egy adott deviza értéke hogyan kezd drámaian megváltozni egy adott időszakban. Ez azt jelenti, hogy a szintje magas. Ha az ár nem sokat változik, de csak kis ingadozások figyelhetők meg, az alacsony volatilitást jelez. Hogyan kell megfelelően mérni a szintjét?
Erre a célra speciális diagramokat vagy oszcillátorokat fejlesztenek ki. Segítségükkel nyomon követheti a piaci ingadozásokat különböző időszakokban: hetekig és hónapokig, illetve órákig, sőt percekig is. Például a kereskedők aktívan használnak egy ilyen eszközt, mint az ATR. Mi ez és hogyan működik?
Mi az ATR és mire való?
Az átlagos valódi tartomány egyetlen ingadozó görbéből áll. Például, ha GBP/USD devizapárral kereskedünk, annak tartományát 5 és 29 pont között célszerű beállítani. A görbén látható "csúcsokon" vizuálisan láthatók a méretben bővülő "Gyertyatartók", ami a piaci pozíció erősségét jelzi. Ha az alacsony értékek egy bizonyos ideig fennmaradnak, akkor a piac konszolidálódik, és előre jelezhető a kitörés.
Hogyan áll össze az órarend?
Az ATR indikátor működésének megértése (számítási képlet stb.) lehetővé teszi, hogy részletesen megvizsgálja, hogyan használják ezt a generátort a Forex piacon, és hogyan olvassa el a diagramokon generált különféle grafikus jeleket. Hogyan használjuk az ATR-t a Forex piacon?
Például egy „14” periódusbeállítású ATR ábrázolható egy 15 perces diagramon a GBP/USD devizapárhoz. Ezen a diagramon az ATR piros vonalként jelenik meg. Ennek az oszcillátornak az értéke ebben az esetben 5 és 29 "pont" között változik.
ATR indikátor: hogyan kell használni a Forexben?
A legfontosabb referenciapontok a mélypontok vagy az alacsony értékek hosszú periódusai. Jobb, ha hosszabb ideig, azaz napi szinten dolgozunk ezzel a mutatóval. Azonban rövidebb időszakok is elhelyezhetők, és ezekkel is sikeres lehet kereskedni. Az egyetlen dolog, amit meg kell jegyezni, az az, hogy az ATR mutató megpróbálja közvetíteni az áringadozást, és nem közöl árirányokat. Az oszcillátort hagyományosan másokkal vagy lendülettel párhuzamosan használják megállók és optimális belépési pont határok beállítására.
Lehetséges hibák
Mint minden műszaki mutató, az ATR diagram soha nem lesz 100%-ban megbízható. Hamis jelek fordulhatnak elő a mozgóátlagok késleltetett minősége miatt, de a pozitív jelek meglehetősen konzisztensek maradnak. Összességében ez lehetővé teszi a Forex kereskedők számára, hogy hasznos információkat kapjanak a tranzakciók lebonyolításához. Idővel bizonyos tapasztalatokat kell fejleszteni az ATR-jelek értelmezésének és megértésének képességében. Ezenkívül ezt az eszközt bármilyen más mutatóval ki kell egészíteni. Ez a lehetséges trendváltozások további megerősítése érdekében javasolt.
A fenti alapelvek megértése lehetővé teszi egy egyszerű kereskedési rendszer szemléltetését, amely az ATR indikátor segítségével építhető fel. Beállítása tartalmazza a fenti paramétereket, pontokkal osztva.
Főbb pontok
A Forex kereskedőknek az ATR kulcspontjaira és lehetőségeire kell összpontosítaniuk, amelyek magukban foglalják a mélypontok "csúcsait". Mint minden műszaki mutató, ez a diagram is rendelkezik bizonyos százalékos hibákkal az általa generált jelekben. Ugyanakkor a helyesen értelmezett jelek meglehetősen következetesek és hasznosak lehetnek.
Az alábbi kereskedési rendszer nagyobb mértékben oktatási célokat szolgál. A technikai elemzés figyelembe veszi a korábbi árviselkedést, és egyben megpróbálja megjósolni a jövőbeli árakat. Ugyanakkor köztudott, hogy a múltbeli eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeli eredményekre azonos piaci aktivitás mellett. Ezt a fenntartást figyelembe véve el kell olvasnia a megszerkesztett grafikonokat. A Gerchik ATR mutató a következőket tartalmazza. A grafikonon a zöld körök az optimális belépési és kilépési pontokat szemléltetik, míg az azonos színű oválisok a jelenlegi piaci trendben elkerülhetetlen kitörést vagy fordulatot jeleznek. Az ATR elemzésnek ez a használata a leghatékonyabb, ha kék vonalakkal kombinálják.
Körülmények
Egy egyszerű kereskedési rendszer kerül bevezetésre a következő feltételekkel.
Határozza meg a belépési pontot, amikor az RSI 30 alá esik (a vonal alsó határa), és adjon hozzá 25 pipet (az ATR értékének 1,5X-nek kell lennie).
Állítsa be a BuyLimit-et fiókja 2-3%-ánál nem többre.
Helyezzen egy stop loss 25 "pip"-et (az ATR érték "1,5x") a belépési pont alá.
Határozza meg a kilépési pontot, amikor az RSI átlépi a "70" vonal felső határát, és az ATR értékének csökkenése kíséri az előző csúcshoz képest.
A „2” és „3” lépések kockázat- és pénzkezelési elvek, amelyeket a kereskedésben kell alkalmazni. Ez az egyszerű kereskedési rendszer nyereséges kereskedést biztosít 100 "pip" számára. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a múlt nem garancia a jövőre. A szekvenciák tanulmányozása azonban az Ön célja, és a technikai elemzés és az ATR mutatók sikeresen biztosítják ezeket az adatokat.
Összetett és nem túl népszerű műszaki mutató átlagos valódi tartomány» az elemzett eszköz volatilitási szintjét mutatja.
Átlagos valós tartomány(magyarul átlagos valódi tartomány, ATR) egy technikai mutató, amelyet egy pénzügyi eszköz volatilitásának (vagy volatilitásának) mérésére terveztek. Kezdetben határidős áruügyletekre szánták, mert. a fejlesztés idején (1978) az USA piacain az áruk és nyersanyagok sokkal volatilisabbak voltak, mint a részvények.
Tudjon meg többet az átlagos valódi tartományról
Az átlagos valódi tartományt nem úgy tervezték, hogy megjósolja a szerszám irányát. Ráadásul, az átlagos valódi tartomány nem célja, hogy előrejelzést adjon egyáltalán. Az átlagos valós tartomány kizárólag az eszköz aktuális volatilitásának (volatilitásának) leírására szolgál, és kiegészítő technikai elemzési eszközként készült, amelyet csak más technikai mutatókkal és átfedőkkel együtt szabad használni. Más szavakkal, átlagos valódi tartomány - segédeszköz az elemzéshez pénzügyi eszköz.
Fontos megérteni, hogy mivel a mutató számítása abszolút számokon alapul, az indikátorok értékei az elemzett pénzügyi eszköz értékétől függően eltérőek lesznek. Azok. 20 kopejkás részvény esetén a mutató egy számot, 400 UAH részvény esetén pedig egy számot mutat. - Egyéb.
Emlékezzünk vissza, hogy a valódi tartomány az alábbi három különbség közül a nagyobb:
- Max - Min
- Max - Bezárás Előző
- Bezárás Elő - Min
Az átlagos valódi tartomány kiszámításához, ami - figyelmeztetem - nem könnyű és unalmas (a statisztikusok imádni fogják), a TR (vagyis a valódi tartomány) azonnali jelentőséggel bír.
Az átlagos valós tartomány kiszámítása
Az indikátor értékének teljes kiszámításához meg kell várni, amíg n időszak telik el, hogy elegendő adat álljon rendelkezésre a számításhoz. Az indikátor értékét csak az n periódustól kezdve lehet megkapni. A k időszakban (kat.>n) az ATR értéke a következő lesz:
ATR k= /n
Azonnal a rekurzió kérdése: hogyan kell kiszámítani az előző időszak értéket ATR k-1 vagy akár a 14. periódusban? Nagyon egyszerűen: az n periódusban, i.e. az első teljes indikátorértékkel rendelkező periódusban az ATR érték megegyezik az előző TR értékek számtani átlagával. Az első TR-t pedig egyszerűen az adott időszak magas és alacsony értéke közötti különbségként számítják ki.
Átlagos valós tartomány alkalmazása
Természetesen az átlagos valós tartományt csak az illékony instrumentumokra szabad használni, pl. amelyek meglehetősen változóak. De fontos emlékezni erre Az ATR nem előrejelző eszköz, de csak az aktuális helyzet (azaz a volatilitás) leírására van eszköz. Ezért ezt a mutatót csak úgy szabad használni segédeszköz technikai elemzésében.
A volatilitás szintje természetesen nagyon hasznos lehet az elemzésben, de sokkal kevesebbet ad, mint például a Bollinger sávok folyosója.
A magas SI-értékek kifejezett irányultságot és áringadozást jeleznek. Az index kiszámításakor az irányítottság mértékét az iránymozgás mutatója (lásd 105. oldal), a volatilitás mértéke pedig az átlagos valós tartomány mutatója (lásd 175. oldal) mutatja.
ÁTLAGOS IGAZ TARTOMÁNY
Az Average True Range mutató ugyanúgy értelmezhető, mint a többi volatilitási mutató. A volatilitási mutatók értelmezésével kapcsolatos további információkért lásd a szórással foglalkozó részt (lásd: 176. oldal).
A csillár helyzetét úgy határozzuk meg, hogy a trendidő alatti maximális árértékből kivonjuk az átlagos valódi tartományt, szorozva az együtthatóval, az alábbi képlet segítségével
Az ATR az átlagos valós tartomány egy meghatározott számú napon belül.
Ebben a képletben az átlagos valódi tartomány értékét megszorozzuk 3-mal. A kutatásban gondolkodó kereskedő azonnal észreveszi, hogy ebben a képletben három változó van: a maximális ár megtalálásának ellenőrzési időszakának hossza, a valódi tartomány és a szorzó (együttható) meghatározására szolgáló ellenőrzési időszak hossza . Valószínűleg nincs értelme megváltoztatni az első változó értékét, mivel egy emelkedő trend során a maximális ár nagy valószínűséggel a diagram jobb oldalán található, ami azt jelenti, hogy a legtöbb esetben az irányítás alá kerül. időszak. Az átlagos valós tartomány mutatója nem túl érzékeny a kiválasztott időszak hosszára. Az együttható befolyásolja leginkább az eredményt. Tegyük fel, hogy az összes kereskedő három ATR-rel távolabb állít be védelmi stopot a csúcstól. Szeretné látni, mi történik, ha 3,5 vagy 2,5 tényezőt vesz fel?
Átlagos valódi tartomány, 199-200 Átlagos felfelé kitörés, 192,197, 198 Átlagos lefelé kitörés, 192, 195, 198 Védőmegállás, 36-37, 187-198
Az átlagos valódi tartomány (a volatilitás mértéke) az előző néhány nap valós tartományának átlagaként kerül kiszámításra (jelen esetben 50 nap). A valós tartomány a legnagyobb az alábbi három érték közül: az adott napi legmagasabb és legalacsonyabb ár közötti különbség, az előző napi csúcs és záró különbség, valamint az előző napi záró és az aktuális napi mélypont közötti különbség.
A legjobb mintán belüli teljesítményt 2,6-os átlagos valós tartományszélesség-szorzóval, 15-ös mozgóátlag-periódussal és 18-as átlagos valódi tartományperiódussal érték el. Ezekkel a paraméterekkel az éves hozam 53,0%, a kockázat/nyereség arány pedig 1,17 volt (o
A korábbi tesztekhez hasonlóan a paraméterek genetikai optimalizálását alkalmaztuk. A 100 kombináció egy kivételével mindegyik nyereséges volt, a 88-as minta 20% feletti hozamot eredményezett. Ez mutatja a rendszer rugalmasságát a paraméterváltozásokkal szemben. A legjobb eredmények a következők voltak: átlagos valós tartományszélesség-szorzó - 2,6 mozgóátlag periódus - 8 átlagos valós tartományperiódus - 34. Ezekkel a paraméterekkel a mintán belül a nyereség 68,3%, az eredmények véletlenszerűségének valószínűsége kisebb, mint 0,0005 (0,035 optimalizálás után) . 872 ügylet született, ezek 47%-a nyereséges volt. Az átlagos kereskedés körülbelül 4500 nyereséget termelt. A mintán kívül a rendszer 2415 veszteséget szenvedett el, és a 373 ügyletnek csak 36%-a volt nyereséges. A profit - 20,9% - az egyik legrosszabb eredmény volt a mintán belül. Nyilvánvalóan az ADX hasznosabb volt a múltban, mint mostanában.
A véletlenszerű beviteli módszert (amelyet a III. rész bevezetőjében ismertetünk) használják az eredeti CER ellenőrzésére. Kilépésként a szokásos standard kilépéseket használjuk (csak záróáron). A CER a következő szabályokat tartalmazza: Ha záráskor a piac valamely szorzó (védőstop paraméter) és az elmúlt 50 nap átlagos valós tartományának szorzatával megegyező összeggel a belépési ár alatt van, akkor egy védőérték. stop aktiválódik. Ha a záróár valamely szorzó (célprofit paraméter) és az átlagos valós tartomány nagyságának szorzatával megegyező összeggel magasabb a belépési árnál, akkor limitáras megbízás indul, rögzítve a cél profitot. Ezek a szabályok a záróáron történő kilépéssel rendelkező hosszú pozíciókra vonatkoznak. A rövid pozícióknál a küszöbértékek fordítottan helyezkednek el, azaz. a belépési ár felett védőstop, alatta pedig limit megbízás kerül. Ha 10 nap elteltével sem a védőstop, sem a cél profit nem érhető el, akkor a kereskedést piaci megbízással záróáron leállítják. Az alábbi kód végrehajtja a megadott kilépési szabályokat és véletlenszerű bejegyzéseket. Háromféle belépési megbízást tesztelünk (nyitási áron, limites és stop megbízáson). Szabványos portfóliót és szabványos tesztszoftver-platformot használnak.
Az eredeti CER létrehozásakor (valamint későbbi cél profit limit megbízásokkal és napon belüli védelmi stopokkal történő módosításakor) a védőstop és célnyereség helye tetszőleges és keményen kódolt volt. A hosszú belépéseknél a pénzkezelési védelmi beállítás egy átlagos valós tartományban volt a belépési ár alatt, a profitcél pedig négy átlagos valódi tartomány volt a belépési ár felett. A rövid bejegyzéseknél az elrendezés megfordult. Megpróbáltunk egy védőbeállítást elég közel elhelyezni a belépési árhoz, hogy a lehető leggyorsabban megállítsuk a veszteséges ügyleteket, és egy elég távoli profitcélt ahhoz, hogy ne veszítsük el a kedvező ügyletek nyereségét. A következő tesztek közül az első a védőstop és a profitcél hatását vizsgálja ezen tetszőleges értékek módosításakor.
Ebben a tesztben a pénzkezelési őr pozícióját 0,5-ről 3,5-re futtatják 0,5-ös lépésekben. A cél nyereséget 0,5-ről 5-re kell futtatni, 0,5-ös lépésekben. A védőstop és célnyereség a megadott szám és az utolsó kereskedési napok meghatározott számú átlagos valós tartományának szorzata.
A következő ábra az M Donald részvényárfolyam és az átlagos valódi tartomány mutató diagramjait mutatja be. Ez a példa egyértelműen mutatja a magas volatilitást a piac alján (A és A területek), valamint alacsony volatilitást a kitörés előtti konszolidáció során (B és B területek).
7. teszt. A volatilitás kitörése másnapi nyitással. Ez a modell a következő napi nyitáskor vásárol, ha a mai zárás meghaladja a volatilitás felső határát, és rövid pozícióba lép, amikor az árfolyam az alsó volatilitási határ alá esik. A volatilitás felső határának meghatározásához adja hozzá az átlagos valódi tartományszélességet, szorozva a bw paraméter értékével az aktuális árhoz (vagy annak mozgóátlagához). Az átlagos valós tartomány szélességét az utolsó attrlen napokra számítjuk. A volatilitás alsó határának kiszámításához az átlagos valódi tartomány szélességét szorozva bw-vel kivonjuk az aktuális árból. Az ármutató férfi - a záróárak exponenciális mozgóátlaga. Ha a férfi mozgóátlag hossza eggyel egyenlő, akkor ez a mutató egyenlő lesz a bontás időpontjában a kereskedési nap záróárával.
Mivel a volatilitás kitörési modellnek három paramétere van, ezért a teszthez a genetikai optimalizálási módszert alkalmaztuk. Genetikai optimalizálás segítségével az átlagos valódi tartomány bw-értékének szorzóját 0,1-es lépésekben 1,5-4,5 között állítottuk be, az átlagos valódi tartomány periódusát 5-től 50-ig terjedő tartományban teszteltük 1-től 25-ig terjedő lépésekben. 1. lépés. Genetikai optimalizálást végeztünk 100 nemzetség mennyiségében.
A legjobb mintán belüli teljesítményt 3,8-as átlagos valós tartományszorzóval, 5-ös mozgóátlag-periódussal és 20-as átlagos valódi tartományperiódussal érték el. Ezekkel a beállításokkal az éves hozam 27,4% volt. A profit véletlenszerűségének valószínűsége 5,6% (100 teszt korrekciója után - 99,7%). A vizsgált kombinációk szinte mindegyike hosszú pozíciókban nyereséget, rövid pozícióban veszteséget hozott. A legjobb paraméterkészletre vonatkozó átlagos kereskedés 6 napig tartott, és 4675 nyereséget hozott. Az optimalizálás időszakában mindössze 240 kereskedést bonyolítottak le, amelyeknek körülbelül 45%-a volt nyereséges. A korábbi tesztekhez képest a nyereséges ügyletek kisebb száma és nagyobb százaléka azzal magyarázható, hogy a kitörési határok távolabb helyezkedtek el a jelenlegi árszinttől. Az átlagos mintán kívüli kereskedelem 7371 veszteséget termelt, és a 122 ügyletnek csak 25%-a volt nyereséges. Az átlagos nyereségű hosszú és short pozíciók vesztesége (limpri e) az aktuális napi ársáv közepén kerül megállapításra. A belépési stop ár (stppri e) az aktuális napi záró plusz (vétel) vagy mínusz (eladás) fele az elmúlt 50 nap átlagos valódi tartományának. A többi kódblokk megegyezik az előző fejezetekben megadottakkal, a megadott típusú (ordertype) megbízások és szabványos kilépések elhelyezését biztosítják.
Ebben a cikkben az egyik legegyszerűbbre szeretném felhívni a figyelmet volatilitás mérési módszerek- a volatilitás kiszámítása segítségével ATR jelző.
Szeretném felhívni a figyelmet arra volatilitás lehetővé teszi számunkra, hogy mindig dolgozzunk a piac ritmusában segít a helyes telepítésben stop loss és vegye profit méretét.
Átlagos valós tartomány (Average True Range, rövidítve ATR) egy cseretechnikai mutató, amely tükrözi volatilitás vagyonmozgások. Wells Wilder lett ennek a mutatónak a szerzője, és leírta a „Műszaki kereskedési rendszerek új fogalmai” című könyvében. Jelenleg az ATR-t a kereskedők aktívan használják, és számos kereskedési stratégiában használják.
RÓL RŐL
fő jelentése indikátor ATR az, hogy meghatározzuk átlagos árváltozási tartomány egy bizonyos ideig.
Az indikátor jellemzői:
Kezdetben Wilder a valódi tartományt (TR) határozza meg, amely a három érték maximumaként van definiálva.- Az aktuális magas és az alacsony áram közötti különbség;
- az aktuális csúcs és az előző zárás közötti különbség abszolút értéke;
- az aktuális mélypont és az előző zárás közötti különbség abszolút értéke.
Átlagos valós tartomány (ATR) a TR-ből származtatva az egyik módszer átlagolásával - egyszerű átlag, exponenciális vagy egyéb.
Az ATR indikátor használata
A célod tükrözése Átlagos valós tartomány jelző rendszerint egy tőzsdei eszköz erőteljes növekedése vagy esése idején éri el a magas értékeket, amikor pánikértékesítés vagy aktív vásárlás történik. Ekkor a tőzsdén maximális a volatilitás.
Alacsony értékek ATR jelző korrelál a hosszú oldalirányú, semleges mozgással, ami a piacra jellemző a fontos hírekre való várakozás vagy a nagy tőke hiánya idején.
Az ATR ugyanúgy használható, mint a többi volatilitási mutató. Az előrejelzési elv a következő: minél magasabb az ATR érték, annál nagyobb a volatilitás, és ezáltal a trendmozgás változásának valószínűsége; minél alacsonyabb az indikátor értéke, annál gyengébb a trend iránya.
Jellemzően 14 periódusos ATR-t használnak, amely mind a napon belüli, mind a napi vagy heti, sőt havi adatok alapján is számítható.
A mutató szélső értékei gyakran fordulópontokat és/vagy új mozgás kezdetét jelzik. Más volatilitást mutató mutatókhoz hasonlóan, mint pl Bollinger szalagok, Átlagos valós tartomány nem tudja megjósolni a mozgás irányát vagy időtartamát, csak az aktivitás szintjét jelzi.
ATR számítási képlete:
ATR = mozgóátlag (TRj, n),
Ahol
TRj = a három értékű modulok maximuma
|Magas - Alacsony|, |Magas - Closej-1|, |Alacsony - Closej-1|.
A valódi tartomány a legnagyobb az alábbiak közül:
- az aktuális maximum és minimum különbsége;
- az előző záróár és a jelenlegi csúcs közötti különbség;
- az előző záróár és a jelenlegi mélypont közötti különbség.
ATR a valós tartományértékek mozgóátlaga.
Főbb hátrányai:
Hátrányként általában az egyiket tüntetik fel - hosszú periódus esetén az ATR késhet, ami nem a jelenlegi, hanem a múltbeli volatilitást jelzi.
Nézzük ezt egy példával. EUR/USD és GBP/JPY devizapárok. Kérdés: Megállókat állít be mindkét devizapárra azonos távolságra? Válasz: természetesen nem.
Ha mindkét esetben kockáztathatja tőkéjének 2%-át, akkor helytelen lenne megállókat beállítani az azonos távolságra lévő párok mindegyikére. Miért? Igen, mert az EUR/USD pár átlagosan 120 pip-t mozog naponta, míg a GBP/JPY pár 250-300 pip-t. Ezért nincs értelme a stop megbízásokat azonos távolságra leadni ezekre a lényegében különböző párokra.
Hogyan adjunk le stop megbízást az ATR indikátor használatával
Nézze meg az ATR értéket, és állítsa be a megállókat két vagy három ATR értékre. Például, ha az ATR értéke 100 volt, amikor belépett a piacra, és úgy dönt, hogy stop megbízást ad 2 ATR mellett, akkor meg kell szoroznia 100-at 2-vel. Ezért 200 pip távolságra kell stop megbízást adnia. a belépési ponttól (helye megálló 2 ATR).
Hello mindenkinek, a nevem Alexander. Ahogy azt sejteni lehetett, mai cikkünkben az átlagos valós tartomány (ATR) volatilitási mutatójáról lesz szó.
Az átlagos valós tartomány (ATR) mutató leírása
Mint fentebb említettük, az ATR mutatót J. Wellson Wilder fejlesztette ki és vezette be a kereskedésbe. A szerzőről nem sokat beszélek, bár önképzés céljából elolvasom, amit az interneten írnak, és be kell vallanom, hogy az ember nagyon tehetséges.
Ha érdekel, szerintem nem lesz nehéz tájékozódnod, mert elég sok érdekes cikket találtam, talán még valahogy helyet csinálok a honlapomon J. Wellson Wilder életrajzának, de egyelőre csak egyet mondok:
Wilder J. Welles a technikai elemzési koncepciók világhírű fejlesztője, tőzsdei kereskedő, számos mutató és pontos kereskedési rendszer szerzője. Könyvek szerzője:
- Új koncepciók a műszaki kereskedelemben. A könyv 1978-ban íródott;
- Ádám piacelmélete. A könyv 1987-ben íródott;
- Delta jelenség. A könyv 1991-ben íródott.
Az ATR mutató kiszámításának képlete
- különbség a magas és az alacsony áramerősség között (|Magas - Alacsony|);
- az aktuális csúcs és az előző zárás közötti különbség abszolút értéke (|High - Close j-1 |);
- az aktuális mélypont és az előző zárás közötti különbség abszolút értéke (|Low - Close j-1 |).
A valódi tartomány meghatározásához a kapott három maximális értékét vesszük. Ezután kiszámítjuk az átlagos valódi tartományt:
- ATR = mozgóátlag(TR j , n),
- Ahol TR j = a három érték maximuma, és n a kiválasztott időszak.
Ha a jelenlegi magas és alacsony különbség nagy, akkor ezt az értéket fogja használni az ATR kiszámításához. Ha ez a különbség kicsi, akkor a másik két érték egyikét kell használni a számításhoz.
Az Average True Range jelző telepítése és konfigurálása
Az átlagos valódi tartomány (ATR) minden önmagát tisztelő kereskedési terminál arzenáljában szerepel. Ebben a cikkben a MetaTraderbe telepített indikátorról beszélünk, ezért az ATR indikátor diagramra történő telepítéséhez kattintson a Beszúrás -> Indikátorok -> Oszcillátorok -> Átlagos valós tartomány.
Lábjegyzet.
Ha a MetaTradertől eltérő terminált használ, biztos vagyok benne, hogy nem okoz gondot az ATR jelző megtalálása a kereskedési platformján.
A szokásos módon, mielőtt ezt vagy azt a mutatót használná, számos beállítást javasolunk. Az Average True Range (ATR) nem engedi meg a beállítások bőségét, csupán a működési időszak és a jelzővonal kialakításának kiválasztását kínálja.
Itt meg kell jegyezni, hogy az alapértelmezett periódus 14. Az, hogy játszani ezzel a paraméterrel vagy sem, az Önön múlik, de meg kell értenie, hogy ha az érték túl magasra van állítva, az indikátor nem ad objektív adatokat, simítás túl sok információt ad ki, ugyanez kis értékkel. Állítsa be például a 7. periódust, és egy mutatót fog látni szívkardiogram formájában, amely kevéssé informatív és hasznos.
Az összes szükséges beállítás elvégzése után erősítse meg a mentést az OK gomb megnyomásával. Az ATR indikátor a kiválasztott diagram egy további ablakában jelenik meg.
Amint láthatja, az átlagos valódi tartomány (ATR) egyszerű felépítésű, és csak egy sor, volatilitási skála (jobb oldalon) és a mutató neve formájában jeleníti meg a leolvasást, zárójelben az aktuális volatilitás mellett. (bal felső sarok).
Ez minden, az átlagos valódi tartomány (ATR) jelző telepítve van, még ki kell találni, hogyan kell használni.
Alkalmazási módszerek a kereskedésben Átlagos valódi tartomány (ATR)
Az indikátor használata előtt tisztában kell lennie azzal, hogy az átlagos valós tartomány (ATR) egy volatilitási mutató, így nem kell trendekről beszélni. Másrészt az ATR segítségével meg lehet határozni a nagy játékosok játékába való aktív beilleszkedés pillanatait.
Az ötlet itt egyszerű, amíg az ATR volatilitás mutatója feltételesen alacsonyabban van, addig nincs mozgás a piacon, és ez nem más, mint egy lapos. Mint mindannyian tudjuk, a lapos vagy más módon konszolidáció nem más, mint pozíciók halmaza "okos" pénzzel. Folyamatosan lapos állapotban a piac nem lehet, ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb be fog következni a volatilitás és a mozgás áttörése.
Ahogyan a piac nem lehet örökös lapos, úgy a piac sem tud folyamatosan emelkedni erős volatilitás hatására.
E logika alapján J. Wellson Wilder úgy vélte, hogy a volatilitás halványuló pillanataiban helyeket kell keresni a pozíciók nyitásához, az üzletkötéshez abnormálisan magas ATR-rel kell történnie. Mellesleg, Larry Williams "A rövid távú kereskedés hosszú távú titkai" című könyvében ugyanezt a logikát követte a kereskedési döntések meghozatalában. A könyv olvasható.
Curtis Faith "The Way of the Turtles" című könyvében az ATR-t másként használták. Az indikátor segítségével a teknősök kiszámították a StopLoss-t, ami 2ATR-nak felelt meg, körülbelül 1,5 ATR-nek.
Amíg a cikkre készültem, rengeteg információt olvastam az ATR helyes használatáról, és sok kereskedő egyetért abban, hogy bizonyos esetekben az ATR-t úgy is használhatja, ahogy van, együtthatókkal való szorzás nélkül, más szóval, ha ATR = 50 pp, akkor a StopLoss értéket 50 pp-re kell állítani.
A stopokon kívül az indikátorértékkel is beállítható a TakeProfit. Bár ebben az esetben a kérdés vitatható, mert ahogy a kereskedő bölcsessége mondja: "Vágd le a veszteségedet, engedd, hogy folyjon a nyereség."
Ezért gondold meg magad a vételeket, de az ötlet ugyanaz, elhalasztjuk az indikátor értékét a belépési ponttól, és beállítjuk a TakeProfit-ot.
FONTOS!!!
A nyereséges kereskedés szabályai szerint a TakeProfitnak 2-szer vagy akár 3-szor nagyobbnak kell lennie, mint a StopLoss. Ezért egy vételnél az ATR-t meg lehet szorozni 2-vel, vagy akár 3-mal, vagy lépni egy magasabb időkeretre, és onnan venni az ATR értéket.
A fő hibák az ATR volatilitásjelzővel való munka során
Ebben a részben szeretnék felsorolni néhány olyan hibát, amelyet a kereskedők elkövettek, amikor az átlagos valódi tartomány (ATR) volatilitási mutatójával dolgoztak:
- Az átlagos valódi tartomány (ATR) nem irányt, hanem volatilitást jelez;
- A mutatónak nincsenek területei: túlvásárolt és túladott;
- A mutató nem mutat eltérést és konvergenciát;
- A mutatót nem szabad trendforduló megállapítására használni;
- Ne játsszon túl a jelzőbeállításokkal; a túl rövid periódus beállítása szaggatott görbét eredményez, a túl hosszú beállítás pedig ellaposítja a valódi értékeket. Futtassa végig stratégiáját a történelemben különböző mutatóbeállításokkal, és határozza meg a legmegfelelőbb értéket az időszak értékéhez.
Következtetés
Határozottan kijelenthetjük, hogy az Átlagos True Range (ATR) mutató nemcsak a kereskedőt segíti stratégiájának fejlesztésében, hanem új szintre emeli azt. Teljesen világos, hogy egyáltalán nem lehetetlen figyelmen kívül hagyni egy ilyen fontos mutatót.
Ebben a cikkben csak egy kis részét kínálom azoknak az előnyöknek, amelyek a kereskedőnek az ATR mutatóval való együttműködéséből származnak. Egyszerűen tanulmányoznia kell ezt a mutatót, különösen azért, mert, amint már megértette, szinte az összes kereskedési terminál szabványkészletében szerepel, évek óta tesztelték, és méltán pozitív értékelést kapott.
Ha röviden leírjuk a kereskedő interakciójának elvét az átlagos valós tartomány (ATR) indikátorral, akkor ez a következőképpen fog hangzani:
Minél magasabb az ATR mutató értéke, annál valószínűbb, hogy a jelenlegi trend véget ér; minél alacsonyabb az érték, annál valószínűbb, hogy a volatilitás kitör és hosszúra vagy rövidre mozdul el.
Nos, befejezésül szeretném hallani a tapasztalatait az átlagos valós tartomány (ATR) volatilitás mutatójával kapcsolatban. Ön szerint mik az előnyei és a hátrányai? Hasznosnak találja ezt a mutatót?
Írja meg észrevételeit, és befejezem. Viszlát és sok sikert kívánunk mindannyiunknak a kereskedésben.
kapcsolódó cikkek
